FCE, UFRGS

Mini-Curso
Métodos Dinâmicos e Numéricos Aplicados ao Estudo do Ciclo Econômico Brasileiro

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Economia

  • Data: 14-17, Setembro, 2003.

Tópicos

  • Métodos numéricos;
  • Teoria dos ciclos econômicos reais;
  • Calibração;
  • Grandes Depressões.

Ferramentas

  • Algoritmos de solução de sistemas dinâmicos
  • Programas
  • Dados
  • LaTeX
  • Notas de Aula

    Programa

      O (*) indica o texto principal.
    • Dia 1 - Introdução a metodologia macroeconômica da simulação numérica; Revisão de programação dinâmica em tempo discreto.
      • Lucas 1981.
      • Prescott 1998.
      • Ljunquvist e Sargent 2000, caps. 1 e 2. (*)
      • Stokey e Lucas com Prescott 1989, cap. 2.
    • [Dia 2] Modelo neoclássico de crescimento e a teoria do ciclos reais; Definição do Equilíbrio; Calibração; Produtividade total dos fatores.
      • Cooley e Prescott 1995. (*)
      • Hansen 1985.
      • Cooley 1997.
      • Stokey e Lucas com Prescott 1989, cap. 2.
      • Ellery, Gomes e Sachsida 2002. (*)
      • Gomes, Bugarin e Ellery 2002.
      • Gomes, Lisboa e Pessoa 2002.
      • Bugarin et alli 2002.
    • [Dia 3] Simulação numérica prática.
      • Uhlig 1998. (*)
      • Hansen e Prescott 1995.
      • McGrattan 1998.
    • [Dia 4] Aplicações: ciclos, crescimento e depressões. Brasil, EUA e outras economias.
      • Chari, Kehoe e McGrattan 2002 e 2003. (*)
      • Cooley e Ohanian 1999.
      • Kehoe e Prescott 2002. (*)
      • Hansen 1985.
      • Kydland e Prescott 1982.
      • Bugarin et alli 2002. (*)
      • Ellery, Gomes e Sachsida 2002. (*)
      • Val e Ferreira 2001.

    Referências

    • Bugarin, Mirta N.S., Roberto Ellery Jr., Victor Gomes and Arilton Teixeira. ``The Brazilian depression of the 1980s and 1990s.'' A ser publicado em: Timothy J. Kehoe e Edward C. Prescott (eds). Great Depressions of the Twentieh Century. Minneapolis, Federal Reserve Bank of Minneapolis. 2002.

    • Chari, V.V., Patrick J. Kehoe, and Ellen R. McGrattan, ``Accounting for the Great Depression'', American Economic Review, 92 (2), May, 2002, pp. 22-27. Working paper version.

    • Chari, V.V., Patrick J. Kehoe, and Ellen R. McGrattan, ``Business cyle accounting'' , Federal Reserve Bank of Minneapolis Working Paper 625, 2003.

    • Cole, Harold and Lee E. Ohanian, ``The Great Depression in the United States from a neoclassical perspective'' , Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 23, pp. 1-24, 1999.

    • Cooley, Thomas F. and Edward C. Prescott, ``Economic growth and business cycles'', In: Thomas F. Cooley (ed.), Frontiers of Business Cycle Research, Princeton, Princeton University Press, 1995.

    • Gomes, Victor, Roberto Ellery Jr. e Mirta N.S. Bugarin. ``Long run implications of the Brazilian capital stock and income estimates.'' Procedings of the 2002 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2002.

    • Gomes, Victor, Marcos B. Lisboa e Samuel A. Pessoa. ``Estudo da evolução da produtividade total dos fatores na economia brasileira: 1950-2000.'' Não publicado, 2002.

    • Ellery Jr., Roberto, Victor Gomes e Adolfo Sachsida. "Business cycle fluctuations in Brazil", Revista Brasileira de Economia, 56 (2), 2002, pp. 269-308

    • Hansen, Gary D., ``Indivisible labor and the business cycle'', Journal of Monetary Economics, 16, 1985, pp. 309-327.

    • Kydland, Finn E. e Edward C. Prescott, "Time to Build and Aggregate Fluctuations," Econometrica 50 (November 1982): 1345-70.

    • Kehoe, Timothy J. and Edward C. Prescott, ``Great Depressions of the twentieth century'' , Review of Economic Dynamics, 5, January, pp. 1-18, 2002.

    • Ljungqvist, Lars e Thomas J. Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, Cambridge, MIT Press, 2000.

    • Lucas, Robert E., ``Methods and problems.'' In: Studies in Business Cycle Research. Cambridge, MIT, 1981.

    • Judd, Kenneth, Numerical Methods in Economics, Cambridge, MIT Press, 1999.

    • Marimon, Ramon and Andrew Scott, eds., Computational Methods for the Study of Dynamic Economies, Oxford, Oxford University Press, 1998.

    • McGrattan, Ellen R., Application of Weighted Residual Methods to Dynamic Economic Models, in Marimon and Scott, 1998. Working Paper version.

    • Prescott, Edward C. ``Business cycle research: methods and problems.'' Federal Reserve Bank of Minneapolis, Working Paper Number 590, 1998.

    • Stokey, Nancy e Robert E. Lucas Jr. com Edward C. Prescott, Recursive Methods in Economic Dynamics, Cambridge, Harvard Univesity Press, 1989.

    • Uhlig, Harald, ``A toolkit for analysing nonlinear dynamic stochastic models easily'' , in Computational Methods for the Study of Dynamic Economies, edited by Ramon Marimon and Andrew Scott. Oxford, Oxford University Press, 1998.

    • Val, Paulo e Pedro C. Ferreira, Modelos de Ciclos Reais de Negócios Aplicados à Economis Brasileira, Pesquisa e Planejamento Econômico, 2001.