Universidade Católica de Brasília

Mestrado em Economia de Empresas

Macroeconomia Aplicada 2

Prof. Victor Gomes

• Aulas: Prezados alunos, as aulas somente começarão na próxima semana. Aulas perdidas por compromissos que tive no exterior serão repostas no momento que for adequado para ambas as partes. (19/10/2004).
• Edward Prescott e Finn Kydland gaharam o Prêmio Nobel de Economia pela sua contribuição para o estudos dos problemas dinâmicos da macroeconomia, notadamente o problema da consistência temporal das políticas e das forças que determinam os ciclos econômicos. Para informações clique aqui.

• Programa [Leitura principal (*)]

Programa (pdf)

• Aulas

  • Aulas 1-2. Programação Dinâmica.
    • Ljungqvist e Sargent, 2000, cap. 2.(*)
    • Stokey e Lucas com Prescott, 1989, cap. 2. (A biblioteca possui o livro).
    
    
  • Aula 3-4. Programação Dinâmica Linear-Quadrática. Modelo Neoclássico de Crescimento. Definição do Equilíbrio.
    • Ljungqvist e Sargent, 2000, cap. 6. (*)
    • O Modelo de Crescimento Neoclássico. (*)
    • "Investment under Uncertainty," Robert E. Lucas Jr. e Edward C. Prescott, Econometrica 39 (September 1971): 659-81.
    • "Recursive Competitive Equilibrium: The Case of Homogenous Households," Edward C. Prescott e Rajnish Mehra, Econometrica 48 (September 1980): 1365-80..
    
    
  • Aula 5. Modelo de Trabalho Indivisível.
    • Gary D. Hansen, "Indivisible Labor and the Business Cycle", Journal of Monetary Economics, 1985.
    • Ellery e Gomes, Macroeconomia, cap. 8. (*)
    
    
  • Aula 6. Modelo de Preços de Ativos de Lucas.
    • Lucas Jr., Robert E., "Asset Prices in an Exchange Economy", Econometrica 46, 1976: 1426-1445.
    • Ljungqvist e Sargent, 2000, cap. 10.
    • Ellery e Gomes, Macroeconomia, cap. 5. (*)
    
    
  • Aula 10. Calibração.
    • Cooley, Thomas F. e Edward C. Prescott. Economic Growth and the Business Cycle. In Thomas F. Cooley, ed. Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press, 1995.
    
    
  • Aula 11-12. Simulação Numérica.
    • Harald Uhlig's A toolkit for analysing nonlinear dynamic stochastic models easily. Paper e códigos para Matlab.
    • Linearização de equações: Ellery e Gomes, Macroeconomia, Apêndice.
    • Método dos coeficientes indeterminados: Blanchard e Fisher, Lectures on Macroeconomics, MIT, 1989, Apêndice ao capítulo 5.
    • Notas de aula do mini-curso de métodos numéricos na UFRGS.
  
  

• Notas de Aula

  • Macroeconomia. Em colaboração com R. Ellery Jr.
  • Teoria Econômica e as Contas Nacionais.

    • Listas

      • Lista 1 - Programação Dinâmica.
      • Lista 2 - Programação Dinâmica.
      • Lista 3 - Definição de Equilíbrio.
      • Exercício Aplicado (Alguns artigos):
        • Gary D. Hansen e Randall Wright. The Labor Market in Real Business Cycle Theory.
        • Jeremy Greenwood, Richard Rogerson e Randall Wright. Putting Home Economics Into Macroeconomics.
        • Ellen R. McGrattan. A Progress Report on Business Cycle Models.
        • Edward C. Prescott. Non-Convexities in Quantitative General Equilibrium Studies of Business Cycles.
        • Craig Burnside e Martin Eichenbaum. Factor Hoarding and The Propagation of the Business Cycles.

        • Horário de Atendimento

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• Ferramentas
  • Conceito de equilíbrio
  • Programação dinâmica - métodos do multiplicador de Lagrange.
    
  • Simulação númerica - >MATLAB: uma ferramenta muito importante neste curso será a utilização de simulação numérica para modelos de crescimento. Eu recomendo o uso do MATLAB (programação de alto nível), pois a UCB possui dez licenças em seus computadores. Entrentanto, vocês podem usar o software que quiserem. Dentre outros softwares e linguagens de programação estão Gauss, Ox, Fortran e C.
  • Minnesota MacroLab
    

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